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期指交割日临近 多空资金加速移仓

http://stock.591hx.com 2013年06月19日 09:19:42 中国证券报

  本报记者 熊锋

  期指主力合约昨日小幅上涨,收盘站上2400点整数关口。

  截至昨日收盘,主力合约IF1306报收2405.2点,较前一个交易日结算价小涨10.2点,涨幅为0.43%。IF1307、IF1309两个合约收盘分别上涨0.31%、0.18%,而隔季合约IF1312合约微跌0.02%。昨日沪深300现货指数涨幅略大,报收于2418.74点,上涨14.9点,涨幅为0.62%。

  鉴于IF1306合约本周五即将进入交割日,多空资金加速移仓至IF1307合约。市场人士分析,近日空头整体减持氛围浓厚,但多方对于未来的走势却也十分谨慎,多空双方争夺有所降温,期指短期或延续震荡格局。

  多头并未借利好反击

  昨日即使在汇金增持四大国有银行等多重利好之下,多头表现依然乏善可陈,期指走势上下两难。

  上海中期分析师陶勤英认为,昨日股指再度延续震荡格局,上证指数收于红色十字星,反映出当前市场上下两难的尴尬处境。

  从期指日内持仓来看,昨日市场参与积极性依旧不高,同时收盘总持仓量延续回落态势。对此,陶勤英认为,这表明目前多空双方间的博弈降温,短期来看,期指或维持低位震荡格局。

  值得关注的是,昨日市场消息面偏暖,汇金增持四大国有银行的举措极大缓和了当前市场的悲观情绪,同时市场对于央行降准的预期升温,资金紧张局面有望得以延缓。在陶勤英看来,虽然在这些利好因素提振之下,昨日期指表现出了一定的抗跌性。但是利好之下多头仍未反击,期指主力合约收于阴十字星,表明在经济不佳、政策真空的状况下,仅仅依赖这些利好消息来扭转市场弱势格局的可能性很小。

  陶勤英分析,在目前的市场氛围下,除非经济疲弱和股市不断下挫迫使出台利好政策,否则股指料难改弱势格局,尤其近期的破位下行使得股指再度陷入下跌通道,股指面临的技术压力较大。

  不过,从昨日期指具体席位的持仓变化来看,尽管多头谨慎,但空头减仓的力度也值得关注。

  汇总中金所公布持仓的三个合约看,前20名席位持仓空方大幅减持超过2200手,多方减持力度则较弱,约1100手。空单中,排名前三的席位海通期货出现明显异动,其在三个合约中的空单均出现减持,约为1200手,另外华泰长城减持超过1000手,国泰君安亦减持700手。反观多方中,虽然国泰君安减持1000手,但是海通期货出现超过400手的增持。广发期货期指分析师焦敏娟认为,空头整体减持氛围浓厚,但对于未来的走势多方还是较为谨慎。

  交割日临近加速移仓

  值得关注的是,昨日期指四个合约总持仓继续下降,较周一减少3719手至113250手。

  鉴于IF1306合约本周即将进入交割日,多空资金加速移仓,昨日IF1307合约昨日增仓6985手至48605手,持仓首度超过IF1306。

  尽管期指减仓为多空同步,但可以根据价差来判断究竟哪一方更为主动。期指总持仓以及价差数据显示多头已经“弃守”。长江期货资深分析师王旺认为,持仓量与期现价差仍是双双下降,显示的是前期多头继续认赔离场。

  总持仓上,股指期货合计减仓3719手,持仓量降至近27个交易日最低水平。王旺说,多头的“离弃”在于持仓量已经降至5月16日下方,而5月16日-28日正是多头增仓上行。这一轮多头的新增力量已全部撤离。而价差继续走低。IF1306期现价差,全天平均贴水12.52点,贴水幅度继续扩大,据统计,昨日分钟数据上,IF1306合约盘中最大贴水达21.92点。剔除分红因素的影响外,IF1306全天平均真实贴水近10点。

  “多头不死,跌势不止”,多头的离场让希望继续做空的资金失去了对手盘,反而可能促成期指否极泰来。王旺分析,交割前反弹的可能性极大。

  国泰君安期货金融工程师胡江来指出,期指量化加权指示信号较多地指向多头方向,总持仓量继续下降,行情的多空方向争夺降温。期指净空规模亦有所下降,市场走势开始浮现利好多头走势的动向。

  而焦敏娟亦持类似观点。她认为,昨日盘中11点暴涨暴跌的异动显示主力诱空意图较为明显,且IPO七月重启预期无疑为市场带来信心。从持仓来看,目前市场总持仓持续下降,空方主力亦同步出逃,再加上本周期货当月合约面临交割,目前偏空行情转变的可能性进一步增加。

  持多单排名 持空单排名

  名次 会员 持多单量 比上交易日增减 名次 会员 持空单量 比上交易日增减

  1 国泰君安 4316 -391 1 海通期货 8371 -960

  2 广发期货 2838 1421 2 国泰君安 6675 250

  3 海通期货 2667 578 3 华泰长城 3430 271

  4 光大期货2581 1109 4 中证期货 3430 -324

  5 华泰长城 2222 340 5 中粮期货(博客,微博)2779 1940

  6 银河期货1960 -93 6 光大期货 2674 285

  7 永安期货 1825 69 7 广发期货 2604 108

  8 中证期货 1665 278 8 中银国际2278 263

  9 南华期货1452 263 9 兴业期货 1482 -88

  10 信达期货 1348 64 10 鲁证期货1468 778

  合计

  22874 3638

  35191 2523

  6月18日下月合约IF1307主力席位前十位持仓情况

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