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期指全线继续巨幅贴水 彰显空头强势

http://stock.591hx.com 2013年07月04日 13:44:08 中国证券报

  股指期货昨日延续全线巨幅贴水态势。截至昨日收盘,期指主力合约IF1307报收2146点,较上一交易日结算价下跌14点,跌幅为0.65%。其余三个远月合约下跌幅度更大,均超过1%,透露出市场对于股指的悲观态度。现货指数跌幅更大,沪深300现货指数报收2203.83点,下跌18.16点,跌幅为0.82%。

  目前期指主力合约IF1307收盘贴水在57点附近,其余三个远月合约贴水则进一步放大,达到惊人的逾70点,并且较上周暴跌时的价差贴水还要大,已经大幅超过现货扣除分红后形成的价差。市场人士分析,鉴于价格信号涵义,这表明主力资金对于后市依然是看空预期。

  空头日内依然占据主动

  就期指主力合约昨日走势来看,早盘一路下行并伴随持仓的增加,至中午11点左右跌至日内低点,此后一改增仓下行的态势,部分日内空头选择离场,从而IF1307开始了减仓上行的走势。尽管临近沪深300现货指数收盘时,期指IF1307已基本收复失地,但尾盘15分钟加速跳水,说明市场空头情绪依然较强。

  上海中期分析师陶勤英认为,昨日从期指日内持仓变化来看,持仓峰值依然对应着日内的最低点,反映出盘面仍由空头主导,虽然空头逢低离场的意愿较强,但是多头并没有表现出相应的做多积极性,从而导致股指走势表现的较为弱势。

  值得关注的是,自上周一暴跌,上周二上演深V大逆转之后,有市场人士指出,期指总持仓连续下降,这说明空头连续大幅减仓,其中不乏中证期货、国泰君安期货、海通期货等具有风向标意义席位选择减空单加多单。

  有市场人士指出,期指近期的下跌空间有限,自上周三以来,期指延续震荡走势。

  然而,自本周一以来,空头资金再度蠢蠢欲动。期指总持仓一改令市场乐观的减仓走势,而是连续三个交易日加仓,且加仓幅度日渐加码,昨日期指总持仓增加2350手至85207手,同时配合近几个交易日出现史上罕见的贴水,这背后似乎隐含着空头资金卷土重来的迹象。市场人士提醒投资者关注空头主力资金加仓的情况。

  全线巨幅贴水延续

  值得关注的是,期指四个合约延续罕见的巨幅贴水。昨日主力1307合约收盘贴水幅度达到了57.83个点,与此同时,下月合约IF1308、季月合约IF1309其贴水幅度达到了惊人的71点、72点,而下季合约IF1312贴水也达到了52点,并且较昨日贴水幅度进一步放大。

  市场人士分析,期指四个合约全面历史性的罕见大贴水确实表明了市场资金对于后市的看空态度。

  同时,期指巨幅的贴水亦吸引了套利资金的入场。陶勤英指出,期指合约收盘总持仓在6月25日回落至阶段性最低水平之后连续三日小幅回升,从近几个交易日期指跨期价差不断扩大的现象来推测,近期跨期套利盘介入的较为积极。而期现高价差由于反向套利操作的难度较大,短期或将维持在较高水平。

  不过,对于近日价差大幅贴水,国泰君安期货金融工程师胡江来却认为是多头建仓的良机。他分析,从价差及时段走势上看,两者关联性低,基差大幅贴水后期指并未出现下行走势,大幅贴水反而是多头建仓的良好机会。

  据中金所公布的席位持仓数据来看,主力合约IF1307多方增持2466手,空方增持3278手,多空双方力量较之前有所增大,信心有所增强,但分歧依然明显。但空头力量增强更为明显。前二十累计净空单虽然较昨天有所增加,由4766手到5496手,但累计净空总体依然处于前期高位持仓的1/3。

  “空方力量表明不会大幅度下跌”,广发期货资深分析师郑亚男认为,多空双方博弈不减,力量均不支持大涨和大跌,依然处于明显的方向性选择阶段。

  胡江来则谨慎乐观,他指出期指量化加权指示信号较多地指向多头方向,净空持仓延续在8000手下方运行的态势,该指标低位盘整格局已持续了三个交易日。不过,近期成交持仓数据也显示,市场正在等待行情的运行方向明朗。

  7月3日主力合约IF1307主力前十席位持仓变化

  持多单量排名 持空单量排名

  名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减

  1 国泰君安 5050 1055 1 华泰长城 6018 1047

  2 中证期货 3314 74 2 海通期货 5349 530

  3 永安期货 3185 645 3 中证期货 4291 137

  4 华泰长城 2940 -188 4 国泰君安 3732 -808

  5 广发期货 2828 -176 5 广发期货 3378 119

  6 银河期货2580 -233 6 南华期货3213 336

  7 申银万国 2331 -72 7 光大期货2626 291

  8 光大期货 2279 -351 8 鲁证期货2251 423

  9 信达期货 2113 703 9 国元期货 1975 720

  10 鲁证期货 2064 -283 10 银河期货 1520 121

  汇总

  28684 1174

  34353 2916

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