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持仓分析:多头积极期指增仓上行

http://stock.591hx.com 2018年01月25日 13:15:37 期货日报

  近一个月来A股大盘上演了强劲的上攻态势,最近一周更是呈现加速上涨迹象,沪综指迅速收复3500点整数关口。不过,近期热点轮动也是明显加快,“一九”转换频率加大。IH在周三出现疲软,IC在周三表现强劲。截至周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.17%、0.12%、0.62%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.10%、-0.22%、1.01%,对应升贴水为14.7点、7.7点、15.3点。IF和IH升水下降,尤其IH下降幅度较大,IC从贴水再度转升水,说明短线市场热点略微转到中小板创业板

  近期资金也呈现明显进场迹象,IF持仓重新回到40000手之上,IH和IC也处于相对高位水平。本周三大期指连续三天全线增仓,IF累计增仓971手,IH增仓2823手,IC增仓3614手。从增仓力度看,IH和IC呈现明显的资金流入,周三IH增仓1297手,IC增仓1929手,IF仅增仓35手。IH和IC都呈现了明显的资金博弈升级局面。站在中线角度看,这有利于期指继续维持上涨趋势。短线IH大幅增仓,中小幅收跌,IC增仓收涨,说明IC多头更主动。

  净持仓方面,在中金所公布主力合约的前20大席位中,IF净空头寸从周二的3894缩小到3794手,IH净空从992下降到794手,而IC净空从689手扩大到955手。合并净持仓看,IF和IH空方优势没有扩大。从前20席位多空具体变化分析,IF多头减仓67手,空头增仓27手,IH多头增仓667手,空头增仓407手,IC多头增仓681手,空头增仓893手。IF多空变动不大,IH和IC多空激烈争夺。近期IF和IH净空绝对数处于近几个月来较高的水平,说明多空的博弈接近平衡。

  综上所述,资金在“一九”板块不断累积,形成激烈博弈,市场振荡加剧,需要警惕深度调整的可能。从细分数据看,IH多头仍然积极,说明本轮IH引领的涨势并未到位,IC上升的持续性需要观察。

  (作者单位:中信期货)


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