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持仓分析:IF空头优势较大

http://stock.591hx.com 2018年03月23日 10:29:57 期货日报

  近期大盘呈现温和的先扬后抑走势,但是整体还是处于窄幅区间波动的局面。周三上午三大期指一度同步上攻,但是午后却受阻回落,尾盘还出现跳水,最终收出中阴线,依旧没能突破区间振荡。截至周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.35%、0.72%,对应股指期货当月合约跌幅分别为0.61%、0.55%、1.04%,对应贴水为36.1点、10.2点,89.2点。三大期指再度出现明显贴水扩大,周三的冲高无果对投资者情绪有一定打击。

  本周三个交易日三大期指连续增仓,IF累计增仓3672手,IH增仓1532手,IC增仓2833手,几乎回补了上周五交割的减仓力度。IF呈现明显资金增量进入。不过,从本周三个交易日走势看,前两天窄幅振荡,但周三冲高回落收阴,增仓最终没有改变振荡偏弱的格局,说明空头主导性更强。尤其从周三尾盘分时图看,三大期指均在跳水过程中明显增仓,说明空头优势较大,这对短期走势略显不利。

  净持仓分析,中金所公布主力合约的前20大席位中,IF净空头寸已经连续多日扩大,周三净空为3361手,远高于上周的低点1264手,说明空头优势在明显扩大。IC数据表现也类似,上周后半段从净多转净空头寸,并且不断温和扩大,目前为净空660手。IH净空头寸从上周的1449手逐步缩小到688手,说明空头优势有所下降。单独从净持仓数据变化看,IH支撑力更强,IF和IC的压力释放不够充分。

  主力席位分析,前20席位IF多头加仓712手远小于空头加仓1216手。IC多头加仓578手略微小于空头加仓761手,所以导致了净空扩大。IH多头增仓331手,略微大于空头增仓203手。其中,IF多头增仓超过100手的只有3个席位,空头增仓超过100手的有5个席位,空头资金相对强势。IC多头增仓超过100手的有4个席位,空头只有2个席位增仓超过100手,虽然总净持仓变动空方有优势,但是多头抵抗较积极。IH多头有2个席位增仓超过100手,空头没有增仓超过100手的席位,说明空头没有大资金压制。

  综上所述,期指增仓收跌,显示短期压力犹存。从细分数据看,IH支撑较强,IF数据偏弱。 (作者单位:中信期货)


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